Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data

by Mathias Schmidt

Cham: Springer International Publishing, Imprint: Springer, 2016

Online Monographie, Hochschulschrift, Elektronische Ressource - 1 Online-Ressource (XVII, 114 p. 32 illus., 16 illus. in color)

Zugriff:

Springer Economics & Finance 2016 (Volltext)

Titel:	Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives: Deviation of a Risk Benchmark Based on Credit and Option Market Data
Verantwortlichkeitsangabe:	by Mathias Schmidt
Autor/in / Beteiligte Person:	Schmidt, Mathias
Lokaler Link:	Springer Economics & Finance 2016 (Volltext)
Link:	Volltext
Verwandtes Werk:	SpringerBriefs in Finance
Veröffentlichung:	Cham: Springer International Publishing, Imprint: Springer, 2016
Medientyp:	Monographie, Hochschulschrift
Datenträgertyp:	Elektronische Ressource
Umfang:	1 Online-Ressource (XVII, 114 p. 32 illus., 16 illus. in color)
ISBN:	9783319459707
DOI:	10.1007/978-3-319-45970-7
Schlagwort:	Finance Business enterprises / Finance Banks and banking Capital market Financial engineering Kreditderivat Ausfallrisiko Bewertung
Sonstiges:	Online-Ressource [Kann nicht per Fernleihe bestellt werden!] Gesamttitelangabe: SpringerBriefs in Finance Erscheint auch als: Druck-Ausgabe, ISBN 9783319459691 hbz Verbund-ID: HT019138763

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